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シラバス

※学期中に内容が変更になることがあります。

2020年度

30422003

△国際金融
International Finance
2単位/Unit 秋学期/Fall 今出川/Imadegawa 講義/Lecture

久保　徳次郎

＜概要/Course Content Summary＞

外国為替市場のおける通貨に関連するデリバティブ取引について考察を行う．前半の講義では，外国為替市場における直物，先渡し，先物，スワップ，オプションなどの取引について基礎的な解説を行う．後半の講義では，プログラミング言語であるVisual Basic(Visual Studio）を使って，通貨オプションのプライシングや国際証券投資などを例に挙げながらプログラミング方法について演習形式で授業を行う．　
なお，受講に関しては，JAVA，C，Visual Basicなどのプログラミング言語に「精通」していることを履修条件とする．

＜到達目標/Goals,Aims＞

外国為替市場におけるデリバティブ取引の知識と通貨関連デリバティブに関するプログラミングの基礎的な技法とを身につけることができる．

＜授業計画/Schedule＞

（実施回/ Week）	（内容/ Contents）	（授業時間外の学習/ Assignments）
（実施回/ Week）１	（内容/ Contents）外国為替とは	（授業時間外の学習/ Assignments）講義の復習
（実施回/ Week）２	（内容/ Contents）債券価格，利回り及び利子率	（授業時間外の学習/ Assignments）講義の復習
（実施回/ Week）３	（内容/ Contents）直物取引とビット・アンド・オファ	（授業時間外の学習/ Assignments）講義の復習
（実施回/ Week）４	（内容/ Contents）通貨先渡取引と金利裁定	（授業時間外の学習/ Assignments）講義の復習
（実施回/ Week）５	（内容/ Contents）通貨の先物と先渡の関係	（授業時間外の学習/ Assignments）講義の復習
（実施回/ Week）６	（内容/ Contents）先物取引と値洗い	（授業時間外の学習/ Assignments）講義の復習
（実施回/ Week）７	（内容/ Contents）通貨スワップ取引と金利スワップ取引	（授業時間外の学習/ Assignments）講義の復習
（実施回/ Week）８	（内容/ Contents）通貨オプション取引	（授業時間外の学習/ Assignments）講義の復習
（実施回/ Week）９	（内容/ Contents）ブラック＝ショールズ・モデルとオプション価格	（授業時間外の学習/ Assignments）プログラミング言語の予習と復習
（実施回/ Week） 10	（内容/ Contents）確率測度の変更とオプション・プライシング	（授業時間外の学習/ Assignments）プログラミング言語の予習と復習
（実施回/ Week） 11	（内容/ Contents）ツリー・モデルのプログラミング	（授業時間外の学習/ Assignments）プログラミング言語の予習と復習
（実施回/ Week） 12	（内容/ Contents）有限差分法のプログラミング	（授業時間外の学習/ Assignments）プログラミング言語の予習と復習
（実施回/ Week） 13	（内容/ Contents）モンテカルロ・シミュレーション１	（授業時間外の学習/ Assignments）プログラミング言語の予習と復習
（実施回/ Week） 14	（内容/ Contents）モンテカルロ・シミュレーション２	（授業時間外の学習/ Assignments）プログラミング言語の予習と復習
（実施回/ Week） 15	（内容/ Contents）デリバティブ取引の経済的意味について	（授業時間外の学習/ Assignments）講義の復習

＜成績評価基準/Evaluation Criteria＞

平常点(出席，クラス参加，グループ作業の成果等)	50%	プログラミングの理解度
期末試験	50%	講義の理解度

新型コロナウイルス感染症の状況などにより,期末試験が期末レポートに変更となる可能性がある.

＜テキスト/Textbook＞

なし．

＜参考文献/Reference Book＞

適宜紹介する．

＜備考/Remarks＞

授業形態：対面

お問合せは同志社大学各学部・研究科事務室まで